El pasado mes de septiembre, al igual que cada trimestre, los mercados financieros vieron cómo los Instrumentos Derivados relacionados a activos subyacentes del mercado de capitales (índices bursátiles y acciones) llegaron a su vencimiento. Es por ello que los traders que operan estos productos estuvieron muy activos realizando el Rollover de sus posiciones largas o cortas, que como bien recordarás, se hace con la finalidad de prolongar su vigencia mediante el cierre del contrato que está próximo a vencer y la apertura simultánea de un contrato con un vencimiento más lejano. Cabe destacar que en MexDer, la historia nos muestra que aproximadamente entre el 70% y el 80% de los contratos existentes del Futuro sobre el IPC son rollados para extender la vigencia de sus coberturas durante otros tres meses, mientras que el resto de las posiciones llegan a su vencimiento para su liquidación y cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos que emanan de este tipo de contratos. Seguir leyendo «“Quadruple Witching Day”: el impacto de los derivados en el mercado»
