Derivados

TIIE de Fondeo y la política monetaria del Banco de México

El pasado jueves 24 de junio, durante la última reunión de política monetario del Banco Central de México, fuimos testigos de una subida en la tasa de interés de referencia totalmente inesperada por el mercado y por los analistas económicos, con la cual se concluyó con el ciclo de relajación monetaria que se vivió durante… Seguir leyendo TIIE de Fondeo y la política monetaria del Banco de México

Noticias

Deutsche Börse Group y la Bolsa Mexicana de Valores conforman alianza para distribución de información

Recientemente la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa alemana, también conocida como Deutsche Börse Group, anunciaron el inicio de una cooperación que brindará al mercado alemán acceso a la información generada por Grupo BMV, la segunda Bolsa de Valores más grande en América Latina. Esta cooperación permitirá que inversionistas europeos y asiáticos, tengan acceso… Seguir leyendo Deutsche Börse Group y la Bolsa Mexicana de Valores conforman alianza para distribución de información

Derivados

Las Griegas: medidas de sensibilidad de las Opciones

En la edición pasada de nuestro Blog tuvimos la oportunidad de describir y explicar algunos de los modelos más utilizados para llevar a cabo las valuaciones de las Opciones financieras con la finalidad de encontrar la prima que el comprador le debe pagar al vendedor para adquirir el derecho más no la obligación de realizar… Seguir leyendo Las Griegas: medidas de sensibilidad de las Opciones

Entiende a la BMV

Valuación de Opciones

En algunas ediciones pasadas de nuestro Blog hemos tenido la oportunidad de describir y explicar el funcionamiento y las principales características de uno de los derivados más comunes en el mundo financiero: las Opciones. En esta ocasión platicaremos sobre algunos modelos que se utilizan para encontrar el precio que deberá pagar el comprador al vendedor… Seguir leyendo Valuación de Opciones

Derivados

“Quadruple Witching Day”: el impacto de los derivados en el mercado

El pasado mes de septiembre, al igual que cada trimestre, los mercados financieros vieron cómo los Instrumentos Derivados relacionados a activos subyacentes del mercado de capitales (índices bursátiles y acciones) llegaron a su vencimiento. Es por ello que los traders que operan estos productos estuvieron muy activos realizando el Rollover de sus posiciones largas o… Seguir leyendo “Quadruple Witching Day”: el impacto de los derivados en el mercado

Derivados

Futuros de Swaps: un Derivado sobre un Derivado

Hace algunas ediciones tuvimos la oportunidad de platicar sobre el funcionamiento de los instrumentos derivados conocidos como “Futuros”. De igual forma, ya hemos podido platicar sobre otro instrumento derivado llamado “Swaps”. Bueno, pues el día de hoy platicaremos sobre una combinación entre ambos mejor conocida como “Futuros de Swaps”, que por más extraño que parezca,… Seguir leyendo Futuros de Swaps: un Derivado sobre un Derivado

Derivados

El Interés Abierto: una medida de la profundidad del mercado

En las ediciones pasadas de nuestro Blog pudimos exponer y platicar sobre algunas de las ventajas y bondades de operar Derivados en los mercados organizados, siendo la Cámara de Compensación el principal atractivo ya que se mitiga el riesgo de incumplimiento de las obligaciones adquiridas a través de los Contratos de Derivados. Así mismo, gracias… Seguir leyendo El Interés Abierto: una medida de la profundidad del mercado

Derivados

El apalancamiento: haciendo eficiente el uso del dinero

En las ediciones pasadas de nuestro Blog, hemos destacado que una de las principales ventajas de realizar operaciones con Instrumentos Derivados es que desde el día de hoy se puede pactar mediante un contrato el precio de compraventa de un activo subyacente que será pagado y entregado en una fecha futura. De esta forma, al… Seguir leyendo El apalancamiento: haciendo eficiente el uso del dinero

Derivados, Entiende a la BMV

Derivados Climáticos: una alternativa de cobertura de riesgos

En las ediciones pasadas de nuestro blog tuvimos la oportunidad de platicar acerca de los 3 tipos de derivados más comunes y utilizados alrededor del mundo: los Futuros, las Opciones y los Swaps, instrumentos que nos permiten realizar coberturas ante posibles movimientos adversos en los precios de diferentes activos financieros. En esta ocasión vamos a… Seguir leyendo Derivados Climáticos: una alternativa de cobertura de riesgos