En la edición pasada de nuestro Blog tuvimos la oportunidad de describir y explicar algunos de los modelos más utilizados para llevar a cabo las valuaciones de las Opciones financieras con la finalidad de encontrar la prima que el comprador le debe pagar al vendedor para adquirir el derecho más no la obligación de realizar la compraventa de un Activo Subyacente en una fecha futura a un precio pactado desde el inicio mejor conocido como el Precio de Ejercicio. En esta ocasión vamos a ahondar más en este tema mediante la explicación de las diferentes variables que juegan un papel importante al momento de aplicar dichos modelos de valuación de Opciones. De igual manera, vamos a analizar la sensibilidad que tiene el valor de la prima ante cambios en las variables mencionadas, la cual es expresada a través de “Las Griegas”. Seguir leyendo «Las Griegas: medidas de sensibilidad de las Opciones»
