Premio John Hull a la Excelencia en Derivados: Quinta Edición exitosa
La Quinta Competencia Anual de Derivados, denominada «Premio John Hull», ha concluido con éxito el pasado 15 de diciembre, atrayendo a competidores de México y otras naciones americanas. Este evento único es una iniciativa de Riskmathics Financial Innovation, en asociación con el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), afiliado al grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Cúbrete de la volatilidad de las Tasas con la TIIEF
En Hablemos de Bolsa te hemos platicado continuamente sobre los derivados y la oportunidad que representan para los inversionistas y las empresas, como cobertura ante los entornos volátiles y de incertidumbre que vivimos a nivel Global.
En Voz de…. MexDer: Seas empresario o inversionista utiliza los Derivados a tu favor
En Hablemos de Bolsa, te hemos explicado los instrumentos Derivados y su importancia para el Mercado, y ahora en un nuevo episodio de Bolsa Mexicana, el podcast, conversamos con José Miguel De Dios, director general del Mercado Mexicano de Derivados, quien tiene una gran experiencia en mercado dinero y divisas te explicamos a detalle qué […]
¿Qué son y cómo funcionan los Derivados?
Un derivado financiero, es un activo financiero, cuyo valor proviene de los cambios de otro activo, llamado activo subyacente. Es decir, el derivado tiene su origen en el activo que lo genera. Por ejemplo, el futuro financiero sobre el oro. El futuro financiero es el instrumento financiero, mientras que el oro es el activo subyacente. […]
Cubriendo riesgos con Derivados
El pasado lunes 24 de febrero, los inversionistas del mercado presenciaron como el valor de sus portafolios de acciones se desplomaba a consecuencia de los crecientes casos de coronavirus alrededor del mundo, despertando preocupaciones e incrementando la incertidumbre en torno a las potenciales consecuencias económicas y sanitarias a corto y mediano plazo. En aquel día, […]
Los Futuros en los Mercados Contango y Backwardation
En artículos anteriores de nuestro Blog de Derivados, hemos tenido la oportunidad de analizar el comportamiento de las distintas variables que juegan un papel fundamental al momento de valuar los instrumentos derivados. Tal es el caso de los Futuros, los cuales tienen una sensibilidad importante ante las tasas de interés, el tiempo que falta para […]
Las Griegas: medidas de sensibilidad de las Opciones
En la edición pasada de nuestro Blog tuvimos la oportunidad de describir y explicar algunos de los modelos más utilizados para llevar a cabo las valuaciones de las Opciones financieras con la finalidad de encontrar la prima que el comprador le debe pagar al vendedor para adquirir el derecho más no la obligación de realizar […]
Valuación de Opciones
En algunas ediciones pasadas de nuestro Blog hemos tenido la oportunidad de describir y explicar el funcionamiento y las principales características de uno de los derivados más comunes en el mundo financiero: las Opciones. En esta ocasión platicaremos sobre algunos modelos que se utilizan para encontrar el precio que deberá pagar el comprador al vendedor […]
“Quadruple Witching Day”: el impacto de los derivados en el mercado
El pasado mes de septiembre, al igual que cada trimestre, los mercados financieros vieron cómo los Instrumentos Derivados relacionados a activos subyacentes del mercado de capitales (índices bursátiles y acciones) llegaron a su vencimiento. Es por ello que los traders que operan estos productos estuvieron muy activos realizando el Rollover de sus posiciones largas o […]
Derivados listados en Bolsa vs Derivados OTC
En esta edición de nuestro ya tan popular Blog de Derivados tendremos la oportunidad de platicar sobre las principales diferencias que existen entre operar los distintos productos derivados en Bolsas vs operar esta clase de instrumentos de forma extrabursátil, lo cual es conocido como el Mercado Over The Counter “OTC”.
